Ninjatrader Rsi Strategy

MetaTrader Expert Advisor Sistemi semplici distinguono le migliori possibilità di successo da non diventare eccessivamente curva-fit. Tuttavia, l'aggiunta di un semplice filtro a un sistema robusto può essere un ottimo modo per migliorare la propria redditività, a condizione di analizzare anche come possa alterare eventuali rischi o pregiudizi integrate nel sistema. Il Moving Average Crossover sistema con RSI Filter è un eccellente esempio di questo. A proposito del sistema Questo sistema utilizza l'30 unità di SMA per la media veloce e il 100 unità di SMA per la media lenta. Perché la sua media mobile veloce è un bel po 'più lento del SPY 10100 Lungo Solo Moving Crossover sistema di media. esso dovrebbe generare meno segnali di commercio totale. Sarà interessante vedere se questo porta ad una percentuale di vincita più alta. Il sistema utilizza anche l'indicatore RSI come filtro. Questo è progettato per mantenere il sistema di mestieri in mercati che non sono in trend, che dovrebbe anche portare ad un tasso di vincita più alta. Il sistema entra in una posizione lunga quando l'unità 30 SMA attraversa sopra l'unità 100 SMA se l'RSI è superiore a 50. Si entra in una posizione corta quando l'unità 30 SMA incrocia al di sotto del 100 unità SMA se l'RSI è inferiore a 50. Le uscite del sistema una posizione lunga se l'unità 30 SMA incrocia al di sotto del 100 unità SMA, o se l'RSI scende sotto 30. Si esce da una posizione corta se l'unità 30 SMA attraversa indietro sopra 100 unità SMA, o se l'RSI supera 70. Si attua anche una fermata di trascinamento che si basa sulla volatilità del mercato e definisce un arresto iniziale più recente basso per una posizione lunga o più recente per un breve posizione. Un grafico giornaliero FXI, l'ETF EURUSD, mostra le regole del sistema in azione 30 unità SMA attraversa sopra 100 unità SMA RSI gt 50 30 unità SMA attraversa inferiore a 100 unità SMA RSI lt 50 30 unità SMA incrocia al di sotto di 100 unità SMA, o RSI scende al di sotto 30, o Trailing stop è colpito, o iniziale stop viene colpito Uscita breve Quando: 30 unità SMA incrocia al di sopra del 100 unità SMA, o RSI sale al di sopra di 70, o Trailing stop viene colpito, o iniziale stop viene colpito backtesting risultati I risultati di backtesting I trovato per questo sistema sono stati dall'Euro vs US Dollar mercato a partire dal 2004 fino al 2011 con un periodo di tempo ogni giorno. Durante questi sette anni, il sistema fatta solo 14 trade, quindi sicuramente filtrato gran parte dell'azione. La questione è se sia o non filtrati i buoni commerci o quelli cattivi. Di questi 14 mestieri, otto sono stati vincitori e sei erano perdenti. Che dà al sistema un tasso di 57 vittoria, che sappiamo possono essere scambiati con molto successo a condizione che il tasso di profitto è anche forte. rapporti di backtesting per i sistemi di forex utilizzano un stat chiamata fattore di profitto. Questo numero è calcolato dividendo l'utile lordo dalla perdita lorda. Questo ci dà il profitto medio ci si può aspettare per unità di rischio. I risultati di questo rapporto backtesting dato questo sistema un fattore di profitto di 3,61. Ciò significa che nel lungo periodo, il sistema fornirà rendimenti positivi. Per un punto di confronto, la Triplice Moving Crossover sistema media aveva solo un fattore di profitto di 1,10, in modo che il sistema di Moving Average Crossover con RSI è probabile che sia tre volte più redditizio. Questo significa che utilizzando un numero maggiore per la media rapido movimento e aggiungendo il filtro RSI deve essere filtrando alcuni dei traffici meno produttivi. Questi numeri sono confermati dal fatto che il profitto medio era appena oltre due volte più grande della perdita media. Tuttavia, nonostante questi rapporti positivi, il sistema ha subito un prelievo massimo di quasi 40. Dimensioni del campione Il fatto che questo sistema dà così pochi segnali è sia la sua grande forza e la sua più grande debolezza. Posizionamento di un minor numero di mestieri e tenendoli per lunghi periodi di tempo non mancherà di tenere i costi di transazione di diventare un fattore. Tuttavia, analizzando 14 mestieri che si sono verificati nell'arco di sette anni potrebbero portare i risultati da inclinato a causa delle piccole dimensioni del campione. Sono curioso come questo sistema avrebbe eseguito se è stato scambiato in una dozzina di coppie di valute diverse per lo stesso periodo di tempo. Inoltre, come sarebbe hanno eseguito se il backtest è andato indietro di 50 anni o testato il sistema su indici di borsa o merci. C'è chiaramente statistiche positive per giustificare un'ulteriore esplorazione di questo sistema, ma sarebbe sciocco scambiare denaro reale sulla base dei risultati di 14 mestieri. Trading Esempio Un esempio di questo sistema di lavoro può essere visto sul grafico corrente del FXI. Circa il 18 marzo di quest'anno, i 30 giorni di SMA ha attraversato sotto i 100 giorni di SMA. A quel tempo, l'RSI era anche sotto 50. Questo avrebbe innescato una posizione corta da qualche parte appena sotto 36. La fermata iniziale probabilmente sarebbe stato posto al di sopra del recente elevata a 38. A metà aprile, il prezzo era sceso a 34 e saremmo stati seduti su un buon profitto. Il prezzo poi è ritornato a quasi innescare la nostra sosta iniziale a 38 all'inizio di maggio prima di schiantarsi quasi tutta la strada fino a 30 alla fine di giugno. Da allora è ripreso alla gamma 34. In nessun momento durante qualsiasi di questa azione ha 30 giorni di SMA attraversare di nuovo sopra i 100 giorni di SMA, e l'RSI rimasto al di sotto 70. Pertanto, nessuno di questi avrebbe innescato una via d'uscita. Mentre il prezzo è venuto vicino alla nostra fermata iniziale, non riusciva a arrivare, in modo che ci avrebbe tenuti in commercio pure. L'unica cosa che potrebbe aver causato l'uscita sarebbe stato il trailing stop, che avrebbe dipendeva da quanto volatilità abbiamo impostato per consentire. E 'ancora troppo presto per dire se vorremmo sono stati fermati o no. Circa l'indicatore indicatore RSI La RSI è stato sviluppato da J. Welles Wilder ed è stata descritta nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. È un indicatore slancio che oscilla tra zero e 100, che indica la velocità e la variazione di prezzo. Molti commercianti di slancio usano come indicatore RSI overboughtoversold. RSI è calcolato mediante primi RS calcolatrici, che è il guadagno medio degli ultimi n periodi diviso per la perdita media degli ultimi n periodi. Il valore di n è generalmente di 14 giorni. RS (guadagno medio) (Perdita media) Una volta RS è calcolato, la seguente equazione è usato per fare quel valore in un indicatore oscillante: RSI 100 8211 100 (1 RS) Questo ci darà un valore compreso tra zero e 100. Qualsiasi valore superiore 70 è generalmente considerato ipercomprato, e qualsiasi valore inferiore a 30 è considerato ipervenduto. Tuttavia, dal momento che questo sistema è un seguente sistema di tendenza, di ipercomprato e ipervenduto non hanno la loro solita negativo Analisi Tecnica connotations. SampP500 prega di guardare a tutti i grafici, mensili, settimanali e giornalieri prima di fare la propria conclusione. Potete trovare qui una descrizione del modello di grafico utilizzato. Std La settimana scorsa ho scritto: po quota come previsto, chiudendo la settimana più elevata, raggiungendo l'ultimo obiettivo di Fibonacci corrente e il lato superiore del forcone up in movimento. Come ho già detto la scorsa settimana, abbiamo perso la divergenza negativa e ora abbiamo un movimento convergente tra l'indicatore SRSI e l'indice. In pratica questo significa che ora dobbiamo aspettarci una reazione a breve termine per l'ultima ondata e non ancora una reazione più lungo termine. Stimo che una reazione di circa 60 punti si può aspettare, magari dopo un ulteriore piccolo passo in su. Si prega di leggere i miei commenti sul grafico settimanale e grafico mensile per ulteriori commenti e la view. quot lungo termine come previsto, più o meno circa 15 punti fino spostare la scorsa settimana. Una proiezione di Fibonacci più lungo termine raggiunge ora esattamente il target 261,8. Con il passaggio convergente tra l'indice e l'RSI stocastico, dobbiamo aspettarci in primo luogo un (piccolo) la correzione relativa a l'ultima ondata up. Questa reazione sarà nell'ordine di 60 punti indice. L'indice è ora al lato superiore del canale forcone e l'RSI stocastico è topping. L'indice è anche lontano dalle medie. Forse la reazione inizia la prossima settimana. Si prega di leggere i miei commenti sul grafico settimanale e grafico mensile per ulteriori commenti e la vista a più lungo termine. Azioni amp rivista Commodities ha pubblicato le AWARDS Readers Choice per il 2015. Due FAVORITE ARTICOLO premi semi-finalisti sono per i miei articoli quotCreating una strategia di trading, 3quot parte e tecniche quotExploring grafici, Parte 1quot. First Runner-up è quotSwing Trading Con Sylvain Vervoortquot un'intervista da Jayanthi Gopalakrishnan. Grazie a tutti gli elettori. Di più su My Band rottura del sistema DVD qui quot Indicatori banda quot. Il commercio di totale profitto chiuso l'indice è 131,7 fin dall'inizio nel marzo 2009. Abbiamo una posizione corta aperta. L'esperto è nero. Maggiori informazioni sul SVEPRExp esperto QUI e QUI My Band Pausa DVD Sistema quot Indicatori banda quot. Offerta molto speciale con DVD 2 fx: Il mio libro quotCapturing profitto con Analysisquot tecnico NinjaTraderreg classifiche per gentile concessione di indicatore RSI popolare NINJATRADERregThe misura simultaneamente la velocità di tendenza e di qualità. RSI dà un segnale forte quando una tendenza è veloce e pulito. Tuttavia, l'RSI è un segnale nervoso, rendendo analisi tecnica molto difficile. 1. Jitter produce falso commercio innesca 2. Jitter degrada analisi direzione di tendenza del mercato 3. Jitter degrada analisi di inversione del mercato Vuoi una versione migliore di RSI. La vostra ricerca è finita Juriks RSX è di gran lunga superiore. Il grafico mette a confronto il classico RSI a Juriks RSX. Potrebbe rigiri essere più evidente con RSX Con RSXs più pulita, i segnali più precisi, è possibile impostare fermate più strette e soglie più significativi. Si può anche permettersi di lasciare RSX correre un po 'più veloce, senza timore di degrado dal rumore eccessivo. Questo consente di raggiungere segnali di trigger precedenti. fermate più severe soglie più accurati All'inizio di segnali di trigger analisi migliore accelerazione