MetaStock Formule Smoothed Bollinger Bands Indicatore b (SVEBBb) Bollinger sono da John Bollinger e sono menzionati nel suo libro ldquoBollinger su Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Le bande di Bollinger nella figura seguente sono costituiti da un insieme di tre curve tracciate in relazione ai dati di prezzo. La banda centrale è di solito una semplice media a 20 bar in movimento, che serve come base per le bande superiore e inferiore. Superiore banda centrale Band 2 a 20 periodi prezzi di chiusura deviazione standard inferiore banda centrale Band - 2 prezzi di chiusura 20 periodi deviazione standard L'uso della deviazione standard media mobile è un metodo per misurare la volatilità dei prezzi. Con trend prezzi, le bande saranno più ampie a causa della loro elevata volatilità di prezzo, muovendo più lontano dalla media, mentre durante periodi di consolidamento, bande saranno più stretta come risultato di prezzo minore si avvicinerà alla media. Questa larghezza di banda che cambia è utilizzato per opportunità di trading di volatilità-based. b è una misura di cui prezzo è in relazione alle fasce esterne Bollinger e quindi fortemente legato alla volatilità. b è stato creato come un oscillatore a mostrare situazioni di ipercomprato e ipervenduto quando il prezzo si muove in prossimità o al di là delle bande di Bollinger superiore o inferiore. Questa è la base b formula: b (vicino banda inferiore ndash) (fascia inferiore banda superiore ndash) Per la b formula di base, moltiplichiamo il risultato B con 100 per ottenere un oscillatore si muove tra 0 e 100 (con superamento): l'applicazione di alcuni matematica possiamo semplificare la formula con il seguente risultato per la formula di base (MetaStock) per un Bollinger indicatore di Bande b utilizzando i prezzi di chiusura e una media mobile semplice: Come si può vedere nella spia sopra di esso sta portando la maggior parte del tempo, mostrando alto livelli, bassi livelli, e alla fine le divergenze prima di accendere i punti di prezzo. Purtroppo è un oscillatore molto mosso. Trovare i più importanti punti di svolta e cercando di commerciare con la giornata indicatore di b per giorno, non è un compito facile. Offerta speciale: quotCapturing profitto con Analysisquot tecnica utilizzando un prezzo di chiusura Heikin ashi ri-calcolata, una media TEMA e la tecnica zero ritardo, siamo in grado di creare questo indicatore con punti di svolta più chiaro. Questa è la formula SVEBBb modificato: Periodo: Input (periodo di quotb: quot, 1,100,18) TeAv: Ingresso (quotTema media: quot, 1,30,8) afwh: ingresso (deviazione quotStandard alta quot, .1,5,1.6 ) afwl: ingresso (deviazione quotStandard Low quot, .1,5,1.6) afwper: ingresso (quotStandard periodo deviazione quot, 1,200,63) haOpen: (Rif ((OHLC) 4, -1) PREV) 2 HAC: (( OHLC) 4haOpenMax (H, haOpen) Min (L, haOpen)) 4 TMA1: Tema (HAC, TeAv) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (ZLHA, TeAv) 2Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), periodo) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), periodo, ponderata)) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), periodo)) 100 percb 50afwhStdev (percb, afwper) 50-afwlStdev (percb, afwper) 50 Confronto nella figura seguente l'originale Sib con la versione levigata SVEBBb. Noi dividere questo grafico in due parti. La prima parte si conclude il 9 marzo 2009. Nel mese di novembre ci fu un forte calo dei prezzi e un po 'di recupero. prezzo successivo si muove ulteriormente verso il basso. Che cosa significa l'indicatore SVEBBb vi dico in quel periodo Nella figura sopra si può vedere al via un forte calo dei prezzi e una prima reazione fino all'inizio di dicembre in un movimento convergente con piani inferiori di prezzo e l'indicatore. Prezzo ora continua il movimento verso il basso in una fase (1) e sta facendo un piano più basso nel prezzo, ma una massima superiore dell'indicatore all'inizio di gennaio 2009. Questo è un inverso o divergenza nascosta che punta nella direzione di una continuazione della precedente tendenza al ribasso. E ancora una volta, il prezzo continua il movimento verso il basso fino a metà del mese di febbraio, quando si può vedere di nuovo la stessa situazione con la fase (2), con piani inferiori di prezzo e piani superiori in dell'indicatore. Un'altra divergenza nascosto che ti dice che il prezzo continuerà il movimento verso il basso. Prezzo sta facendo fondali più bassi, ma ora si può vedere fondali più alti con la fase (3) nell'indicatore. Si tratta di una divergenza normale che ti dice che si dovrebbe aspettare un prezzo fino muoversi ora. Si noti che il prezzo sta finendo con dojirsquos nel grafico a candela e il prezzo si è mossa all'interno di bande di Bollinger strette che indica bassa volatilità per già più di 3 mesi. Chiaramente è possibile aprire una posizione qui con un ottimo rapporto rischio-rendimento, con un buy a 2,53 e un arresto iniziale prezzo di chiusura a 2.38. Una voce ideale per aprire una posizione lunga con un rischio di solo 6. Letrsquos procedi con la figura successiva, la seconda parte del grafico originale. Fase (3) in realtà ha portato una inversione di tendenza e ha iniziato un nuovo prezzo fino mossa. C'è una bella convergente up mossa fino all'inizio di maggio con la fase (4), che mostra una divergenza negativa con piano superiore in prezzo ma un top inferiore dell'indicatore. Ciò indica la direzione di un'inversione di prezzo. È ora di prendere il più di 100 profitto Quello che segue è una correzione di nuovo alla banda di Bollinger inferiore. La fine di questa correzione è visualizzato con la fase (5) una divergenza positiva con fondi inferiori di prezzo e fondi superiori dell'indicatore. Questo è prezzo spingendo di nuovo. Si potrebbe andare per una nuova posizione lunga qui. I piani di prezzo e l'indicatore di inizio giugno, fase finale (6) con una divergenza negativa, spingendo verso il basso prezzo per una correzione più grande. Sembra ormai come la fine di questa correzione è raggiunta con una nuova divergenza positiva nella fase (7). Cerca nel InternetMetastock Formule - S Clicca qui per tornare a Metastock Formula Index Se (CgtRef (C, -1) e REF (C, -1) gtRef (C, -2), INDIETRO1, Se (CltRef (C, -1 ) e REF (C, -1) ltRef (C, -2), PREV-1, Se (CgtRef (C, -1) e REF (C, -1) ltRef (C, -2), 1, Se ( CltRef (C, -1) E Ref (C, -1) gtRef (C, -2), - 1, 0)))) Questa formula potrebbe essere utile come componente di altri indicatori, sistemi o esplorazioni, piuttosto che come un indicatore di stand-alone. Impostazione del modello di ADX Questo costruisce il modello citato nell'articolo ADX del numero di ottobre 1999 del TASC da Paul Babbitt. 1. Grafico tua stockindexwhatever, utilizzando un modello pulito, poi fare di nuovo lo stesso, in modo che vengano visualizzati i due grafici sovrapposti. 2. Nella barra dei menu, fare clic su Windows, quindi Colonne. I due grafici verranno visualizzati side-by-side. 3. Modificare il grafico a sinistra da giornaliero a settimanale. Fare clic destro sulla scala data e selezionare X-Axis. Impostare l'intervallo visualizzato di date per ciò che si vuole, ad esempio, 1996 al 1999. Assicurarsi che le date caricati gamma parte in precedenza. Fare clic sulla scheda Margine e impostare il margine di 1. 4. Nell'elenco a discesa selezionare indicatore di media mobile e trascinarlo nella tabella a sinistra. Un periodo 40 sul grafico settimanale corrisponde a 200 giorni MA. 5. Per la tabella a destra, lasciarlo in un intervallo di ogni giorno, ma impostare l'asse X come al punto 3 di cui sopra, per esempio, un display a 3 mesi. 6. Trascinare l'indicatore Bollinger Band al grafico a destra. 7. Trascinare l'indicatore direzionale Movimento ADX alla parte superiore del grafico a destra fino a quando il cursore si trasforma in una scatola, quindi rilasciare. Impostare le linee orizzontali, se lo desideri. 8. Analogamente trascinare l'indicatore RSI al fondo del grafico di destra. Shark-32 Sistema, i segnali di uscita Walter Downs lo squalo dont sembra essere tutto ciò che bene. In alcuni casi, i segnali di vendita offrono buone opportunità per la vendita allo scoperto, ma i segnali sembrano essere troppo pochi e lontani tra fare affidamento su di loro per segnali di vendita per lunghi compravendite. Il modello Shark si verifica troppo di rado, e c'è nessuna garanzia itll si verificano quando la tendenza si inverte. Con lunghi commerci, youd devono guardare ad altri indicatori, come la CCI, come dici tu, o forse Parabolic SAR. Si potrebbe utilizzare rottura prezzo di sotto di certi medie mobili, anche - o crossover medi MOVING-. Sembra che la voce, ma non uscite in Shark. forse CCI standard (13) con 200 e -150 trigger. I segnali di modello squalo, nella terza finestra nel grafico che ho inviato, erano in realtà solo avvisi che dimostrano che il modello di squalo era avvenuto in quei giorni. Il sistema di squalo si basa sulla stretta aumento di sopra dei livelli fissati quando si verifica il modello di squalo. I livelli sono stabiliti dalla alti e bassi nel modello dello squalo, e la chiusura devono rompere attraverso di loro entro 25 giorni del segnale. Il modello di squalo, in altre parole, è neanche un acquisto o di vendita di segnale. I segnali di acquisto sono stati mostrati nella seconda finestra del grafico che ho inviato. La finestra è etichettato Shark segnale di acquisto. Inoltre, i segnali sono contrassegnate da frecce verdi oltre la trama dei prezzi nella prima finestra del grafico. Non ho includo segnali di vendita nel grafico che ho inviato prima di oggi. Nel caso di MU, i segnali di vendita mancavano molto buono, ad essere onesti. Il sistema di squalo è davvero basa su due eventi separati: il verificarsi del modello e quindi il segnale. Il modello non è il segnale. Il sistema emette un segnale se e quando lo stock si rompe al di sopra del punto più alto del modello nel corso dei prossimi 25 giorni. L'alto il primo giorno della insiemi di pattern che punto alto. E 'come un livello di resistenza, fissati dal punto più alto della pinna di squalo. A volte lo stock doesnt rottura sopra di esso, quindi non c'è nessun segnale. Il modello Shark mostra di consolidamento, che potrebbe indicare una espansione nel prezzo a venire. Ma per la squadra di breakout sempre si verifica. Se lo stock si rompe sotto il punto più basso nel modello, theres un segnale di vendita. L'idea alla base del sistema è il seguente: Cercare un modello di squalo di tre bar, sulla base di intervalli sempre più piccoli. Sembra una pinna di squalo. Quando appare questo schema, un livello viene impostato il punto più alto nella pinna, che è l'alta (-2). Nella scansione, che io chiamo quel livello Sharkhigh. Per ottenere un segnale di acquisto, il prezzo deve chiudere al di sopra di tale livello entro 25 giorni. Se si desidera tracciare sharkhigh su un grafico con il prezzo, lo si può fare con la parte BuyOK della formula Metastock riportando questo il Consulente Esperto: Acquisto: Buyok1 e REF (Chk, -1) 0 E ValidChk1 acquistare o Rif (Acquisto, -1) OR Ref (Buy, -2) O Ref (Buy, -3) OR Ref (Buy, -4) OR Ref (Buy, -5) per il modello nel Indicator Builder: if ((HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) e REF (H, -1) ltRef (H, -2) e REF (L, -1) gtRef (L, -2)), se (lt apice (Rif (H, -2) - (WBSymmetry)) e apice gt (Rif (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) quello è come un livello di resistenza che il prezzo deve sfondare. E 'dura per 25 giorni o fino a quando appare un nuovo segnale di squalo. La combinazione di analisi statistica e Pattern, Squalo 8211 32 - Walter T. Giù, TASC 101998 Equis In primo luogo, scegliere Expert consigliere dal menu Strumenti in MetaStock 6.5. Quindi, scegliere Nuovo e immettere le seguenti formule: Nome: Fare clic sulla scheda Nome e immettere Shark 8211 32 nel campo Nome. Tendenze: Fare clic sulla scheda Trends e immettere le seguenti formule nei campi rialzista e ribassista. Fare clic sulla scheda Sintesi, scegliete Nuovo e immettere 3 bar nel campo Nome. Ora cambiare il colore nel campo di colore all'azzurro. Infine, immettere la seguente formula nel campo Condizione, e quindi scegliere OK. Simmetria: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: if ((HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) e REF ( H, -1) ltRef (H, -2) e REF (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Se (Apex lt (Rif (H, -2) - (WBSymmetry)) e apice gt (Rif (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Shark Usando lo stesso metodo di cui sopra, immettere i seguenti 2 formule di evidenziazione. Nome: 2 ° Barra Colore: Blu Condizione: Symmetry: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: if ((HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) e REF (H, -1) ltRef (H, -2) e REF (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Se (Apex lt (Rif (H, -2 ) - (WBSymmetry)) e apice gt (Rif (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Ref (Shark, 1) 1 Nome: 1 ° barra Colore: Blu Condizione: Symmetry: .28 Apex : (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: if ((HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) e REF (H, -1) ltRef (H, -2) e REF (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Se (Apex lt (Rif (H, -2) - (WBSymmetry)) e apice gt (Rif (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Ref (Shark, 2) 1 Simboli: Fare clic sulla scheda Simboli, selezionare Nuovo e immettere Shark Buy nel campo Nome. Ora immettere la seguente formula nel campo condizione. Simmetria: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: if ((HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) e REF ( H, -1) ltRef (H, -2) e REF (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Se (lt apice (Rif (H, -2) - (WBSymmetry)) e apice gt (Rif (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Buyok: Croce (C, ValueWhen (1, Shark1, Ref (H, -2))) Chk: Cum (Buyok) - ValueWhen ( 1, Shark1, Cum (Buyok)) ValidChk: Alert (Shark1,25) Acquista: Buyok1 E Ref (Chk, -1) 0 E ValidChk1 Fate clic sulla scheda Grafica. Modificare il simbolo nel campo Graphic acquistare Arrow. Ora cambiare il colore nel campo di colore a verde. Infine, digitare Acquista nel campo Etichetta, e quindi scegliere OK. Usando lo stesso metodo di cui sopra, immettere la seguente formula Symbol. Nome: Shark Condizioni d'acquisto: Symmetry: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: if ((HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) e REF (H, -1) ltRef (H, -2) e REF (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Se (lt apice (Rif (H, -2) - ( WBSymmetry)) e apice gt (Rif (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Sellok: Cross (ValueWhen (1, Shark1, Ref (L, -2)), C) Chk: Cum (Sellok) - ValueWhen (1, Shark1, Cum (Sellok)) ValidChk: Alert (Shark1,25) Vendita: Sellok1 E Ref (Chk, -1) 0 E ValidChk1 Vendita Simbolo: modello Vendita Shark: Vendita Freccia Colore: Red Label stocastico e RSI sistema una formula come questo funziona meglio con gli indicatori che confermano. Se il MACD 13-34-89 è sopra la linea dello zero (linea viola nel precedente finestra 2), conferma e tendenza al rialzo e l'indicatore è di solito più accurata. Se il MACD 13-34-89 è al di sotto della linea dello zero, poi un breve indicazione da parte della StochRSI può dare una migliore results. StochRSI 13 dà anche eccellente indicators - in questo indice aveva 4 su 5 segnali vincenti nel biennio. Il tempo tra segnali è naturalmente più lungo. Controllare questo metodo su i tuoi problemi preferiti. entrare long mov (Stoch (55,21), 5, w) gtref (mov (Stoch (55,21), 5, w), - 1) e MOV (Stoch (55,21), 5, w) e lt75 MOV (Stoch (55,21), 5, w) uscita GT20 lungo (mov (Stoch (55,21), 5, w) lt75 e ref (MOV (Stoch (55,21), 5, w), - 1 ) gt75) entrare breve (mov (Stoch (55,21), 5, w) LT70 e ref (MOV (Stoch (55,21), 5, w), - 1) GT70) e MOV (Stoch (55,21 ), 5, w) ltref (mov (Stoch (55,21), 5, w), - 1) uscita a breve mov (Stoch (55,21), 5, w) gtref (mov (Stoch (55,21) , 5, w), - 1) e MOV (Stoch (55,21), 5, w) lt75 e MOV (Stoch (55,21), 5, w) GT20 SMI-Plex: StochMomentum (2,1,2 ) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMomentum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2) SMI13E-Plex: Mov (StochMomentum (2 , 1,2) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMome ntum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2), 13, E ) Stochastic Momentum Indicatore la formula seguente personalizzato restituisce la pendenza di una retta. Ad esempio, questa formula restituisce la pendenza di una corsa di 14 giorni di i securitys prezzi di chiusura. ((14 (Sum (Cum (1) C, 14))) - (Sum (Cum (1), 14) (Sum (C, 14)))) ((14 Sum (Pwr (Cum (1), 2 ), 14)) - Pwr (Sum (Cum (1), 14), 2)) per applicare questo per diverse linee si dovrebbe sostituire C con la sintassi desiderata per la linea. Per esempio la pendenza di una media mobile semplice 25 periodo sarebbe: ((Sum (Cum (1) Mov (C, 25, S), 14)) - (Sum (Cum (1), 14) Somma (Mov (C , 25, S), 14) 14)) ((Sum (Power (Cum (1), 2), 14)) - (Power (Sum (Cum (1), 14), 2) 14)) Si potrebbe anche rendere questa una formula universale usando la variabile P. È quindi possibile tracciare la formula sopra di qualsiasi linea. Per l'interpretazione consultare l'articolo Bande errore standard, nel numero di settembre 96 del TASC, scritto da Jon Anderson. 21 periodo superiore Band (lisciato): Mov ((21 Sum (Cum (1) C, 21) - Somma (Cum (1), 21) Somma (C, 21)) (21 Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Sum (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) - Mov (Cum (1), 21, S) (21 Sum ( cum (1) C, 21) - Somma (cum (1), 21) Somma (C, 21)) (21 Sum (Pwr (cum (1), 2), 21) - Pwr (Sum (cum (1) , 21), 2))) 2 (sqrt (((Sum (Power (C, 2), 21) - (Power (Sum (C, 21), 2) 21)) - ((Sum (Cum (1) C, 21)) - ((Sum (Cum (1), 21) Somma (C, 21) 21))) ((Sum (Power (Cum (1), 2), 21)) - (Power (Sum ( cum (1), 21), 2) 21)) ((Sum (cum (1) C, 21)) - ((Sum (cum (1), 21) Somma (C, 21) 21)))) 19 )), 3, S) 21 periodo inferiore band (lisciato): Mov ((21 Sum (Cum (1) C, 21) - Somma (Cum (1), 21) Somma (C, 21)) (21 Sum ( Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Sum (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) - Mov (Cum (1), 21 , S) (21 Sum (Cum (1) C, 21) - Somma (Cum (1), 21) Somma (C, 21)) (21 Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Sum (Cum (1), 21), 2))) - 2 (sqrt (((Sum (Power (C, 2), 21) - (Power (Sum (C, 21), 2) 21)) - ((Sum (Cum (1) C, 21)) - ((Sum (Cum (1), 21) Somma (C, 21) 21))) ((Sum (Power (Cum (1), 2), 21 )) - (Power (Sum (Cum (1), 21), 2) 21)) ((Sum (Cum (1) C, 21)) - ((Sum (Cum (1), 21) Somma (C, 21) 21)))) 19)), 3, S) 21 periodo R2 (lisciato): 21 periodo di regressione Slope: (((Sum (Cum (1) C, 21)) - (Sum (Cum (1), 21) Somma (C, 21) 21)) ((Sum (Power (Cum (1), 2), 21)) - (Power (Sum (Cum (1), 21), 2) 21))) (( C-Fml (fascia 21 periodo inferiore (lisciato))) (Fml (21 periodo di fascia superiore (lisciato)) - Fml (fascia 21 periodo inferiore (lisciato)))) 21 periodo di regressione (lisciato): Mov ((21Sum (Cum (1) C, 21) = SOMMA (Cum (1), 21) Somma (C, 21)) (21Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Sum (Cum (1), 21 ), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) - Mov (Cum (1), 21, S) (21Sum (Cum (1) C, 21) - Somma (Cum (1), 21 ) Somma (C, 21)) (21Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Sum (Cum (1), 21), 2))), 3, S) La seguente formula è un tre giorni media mobile di un stocastico di 14 giorni. In MetaStock per Windows questa sarebbe la linea dell'indicatore che viene tracciato con il costruito nel stocastico Mov ((((C - LLV (L, 14)) (HHV (H, 14) - LLV (L, 14))) 100 ), 3, S) Pensa a prezzi di sicurezza come il risultato di una battaglia testa a testa fra un toro (l'acquirente) e un orso (il venditore). I tori spingere i prezzi più elevato e gli orsi spingere i prezzi più bassi. La direzione prezzi effettivamente si muovono rivela chi sta vincendo la battaglia. I livelli di supporto indicano il prezzo dove la maggior parte degli investitori crede che i prezzi muoversi verso l'alto, e livelli di resistenza indicare il prezzo al quale la maggior parte degli investitori si sentono i prezzi si muoveranno più bassa. Per creare il supporto e l'indicatore di resistenza in MetaStock utilizzare la seguente formula personalizzata: LookBack: Input (Look Back Periodi, 1,1000,10) Resistenza: ValueWhen (1, Croce (Mov (C, LookBack, S), C), HHV (H, LookBack)) Supporto: ValueWhen (1, Croce (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack)) Resistenza Supporto per utilizzare questa formula più efficace, utilizzare il dialogo parametri per modificare lo stile ad una linea tratteggiata, mentre aumentando il peso linea. In questo numero, Dennis L. Tilley utilizza supporto e resistenza per confermare prezzo e segnali di crossover SMA nel suo articolo quotSimple media mobile con Resistenza e Supportquot. In MetaStock per Windows, si può facilmente ricreare le Smars indicatori descritti nell'articolo Tilleys. In primo luogo, selezionare Indicator Builder dal menu Strumenti in MetaStock 6.5. Quindi, scegliere Nuovo e immettere le seguenti formule: Resistenza e supporto lookback: ingresso (quotLook Indietro Periodsquot, 1,1000,10) Resistenza: ValueWhen (1, Croce (Mov (C, LookBack, S), C), HHV (H , LookBack)) Supporto: ValueWhen (1, Croce (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack)) Resistenza di sostegno PRCNT: ingresso (quotPercentagequot, 0,100,10) LookBack: ingresso (quotLook Indietro Periodsquot , 1,1000,10) Resistenza: ValueWhen (1, Croce (Mov (C, LookBack, S), C), HHV (H, LookBack)) Supporto: ValueWhen (1, Croce (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack)) Resistenza ((100-PRCNT) 100) Support ((prcnt100) 1) Nota: e 'molto più facile vedere la differenza tra il quotResistance attuale e le linee Supportquot e la quotResistance e supporto F linee quot se si modifica lo stile Andor colore di uno di loro. Per visualizzare gli indicatori in MetaStock 6.5 Trascinare l'indicatore quotMoving Averagequot dalla Indicator QuickList nella finestra di prezzo. Scegli Semplice come metodo, inserire i periodi di tempo e quindi fare clic su OK. Ora, trascinare l'indicatore di quotResistance e Supportquot dalla QuickList nella finestra di prezzo. Verrà richiesto di inserire i periodi quotLook Backquot. È necessario selezionare gli stessi periodi di tempo utilizzati con il quotMoving Averagequot. Infine, trascinare l'indicatore di quotResistance e supporto Fquot nella finestra di prezzo. Verrà richiesto di inserire il quotPercentagequot ed i periodi quotLook Backquot. Se vuoi l'indicatore di essere una differenza del 10 dalla linea quotResistance e Supportquot, è necessario immettere 10. È necessario selezionare gli stessi periodi di tempo utilizzati con il quotMoving Averagequot. Le formule seguenti MetaStock sono dai 1998 Gennaio TASC Tecniche articolo quotSmoothing per più accurata Signalsquot, di Tim Tillson. Fare riferimento al suo articolo per l'interpretazione. quotMore tecniche sofisticate smoothing possono essere utilizzate per determinare trend di mercato. Meglio riconoscimento tendenza può essere portare alla negoziazione più accurata signals. quotThe Smoothed Media mobile o SMMA - come evitarlo spianata media mobile o SMMA - come evitarlo La versione SMMA, che ho trovato su Big Mikes Forum non è né l'inutile né Simple SMMA, ma è una variante del Inutile SMMA. Diamo uno sguardo al codice di nuovo: La meccanica è simile a quello della definizione del Inutile SMA. ma per calcolare smma1, che è il valore corrente della SMMA, il termine prevsmma1 viene detratto due volte, e il termine Ingresso0 si aggiunge due volte, una volta direttamente e una volta come parte di sum1. Se questo è stato intenzionale o per errore, si crea una nuova razza di SMMA, che è leggermente diverso rispetto alla versione originale, e che mi riferirò come il Forum SMMA. Nella mia versione della formula ciò si traduce nella termine addizionale mostrato sotto in grassetto Questo termine rappresenta una frazione 1Periodo della differenza tra SMMA1 e SMMA2. Il risultato è una media mobile che segue da vicino l'EMA, ma ha un certo ritardo supplementare. In realtà io non ho alcun argomento per utilizzare il Forum SMMA al posto della EMA, così sembra ridondante a me pure. Se c'è qualcuno in giro, che può spiegare a me, se il termine di errore è intenzionale o mancanti, vorrei sapere. In pratica, non ho alcuna utilità per il ritardo aggiuntivo introdotto. Tutti SMMAs ho trovato dispongono di scarso valore pratico, o peggio ancora sono ridondanti o fuorvianti. Non vedo alcun valore pratico per la negoziazione e non hanno alcun uso per loro e non voglio sprecare ulteriormente il mio tempo con loro. NinjaTrader ha una bella caratteristica che consente di eliminare gli indicatori inutili e ridondanti. Vorrei anche modificare i miei altri indicatori che producono canali o croci da varie medie mobili, di non chiamare il SMMA. Non vi è alcun valore aggiunto, ma valore ridotto. Se qualcuno ha usato il Forum SMMA fino ad ora, mi consiglia di utilizzare l'EMA, invece. Grazie alla sua ritardo aggiuntivo, il Forum SMMA può meglio essere approssimato da un EMA con un lieve aumento del periodo, in modo da dovrebbe sostituire il Forum (8) SMMA con un EMA (17), confrontare questo con l'EMA (15), che è la sostituzione identico per il SMMA (8). Tutte SMMAs appartengono al Bidone della spazzatura. Sono stati creati solo per perdere tempo Mentre sono d'accordo la sua davvero inutile, in realtà è il metodo di Welles Wilder MA che lo rende un ingrediente essenziale in altri indicatori quali ADX. Dalla mia descrizione nella sezione download: Wikipedia definisce questa una media mobile Modified. Gli operatori possono sapere come Welles Wilders media mobile, in quanto è il metodo di calcolo della media utilizzato in molti dei suoi indicatori. La sua concettualmente semplice di un EMA, la base formula essere: media (newValue priorAverage (n - 1)) n Tuttavia, per qualsiasi numero di periodi n, il risultato è identico a EMA (2 n - 1). Grazie per questo commento. L'inutile SMMA è infatti identica a Welles Wilders media. Il punto è che Welles Wilder non era realmente interessato a diversi tipi di medie mobili, ma da un punto di vista pratico ha cercato un metodo che gli permette - gt di fare meno calcoli possibili, in quanto egli non ha avuto un PC di eseguire questa compito negli anni '70, e il livellamento esponenziale è l'ideale in quanto è sufficiente utilizzare il valore precedente del prezzo medio e la corrente per calcolare il nuovo valore - gt utilizzare una media che non morde addio quando il primo elemento cade come fa SMA Con l'articolo di Jack K. Hutson quotFilter Prezzo dati: Medie contro mobile esponenziale Averagesquot Moving. che è apparso nel numero di MayJune 1984 Analisi Tecnica delle scorte e materie prime. è stato dimostrato che l'equivalente di una semplice media mobile con il periodo n è stata ottenuta utilizzando una lisciatura costante 2 (n1) per il livellamento esponenziale. Da lì in poi, l'attuale definizione del periodo di un EMA è stato utilizzato e ora è lo standard per EMA. Quindi non vi è alcuna necessità di tornare ad una definizione alternativa per il periodo usati per Welles Wilder negli anni '70 per scopi pratici. Tutti gli indicatori che utilizzano Wilders smoothing possono in alternativa usare un EMA. Ultima modifica di Fat Tails 17 Febbraio 2011 alle 06:22. EMA utilizza una formula ricorsiva. Il periodo doesnt EMA senso poiché usa tutte le barre per calcolare il valore di corrente anche se le prime barre hanno meno effetto. Un EMA generalizzata dovrebbe essere: ema (0) C (0) EMA (n) kc (n) (1 - k) ema (n-1) dove 0 lt k lt 1 è una costante, può essere qualsiasi costante tra 0 e 1. DiNapoli usato questo EMA generalizzata di costruire la propria versione di MACD (DiNapoli MACD). DiNapoli reinventato tutto, che è stato già inventato e rinominato dopo DiNapoli. L'unica cosa che devi fare, è lasciare per periodi superiori rotti 1. Ho allegato un indicatore generico EMA, che consente di inserire periodi frazionati. Il grafico mostra la mia nuova Crossover sistema di EMA, che utilizza un EMA (38,3) e un EMA (12,7).
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